截至2022年末，全球約36個經濟體的
金融管理部門開展了氣候風險壓力測試。從測試對象看，參試金融機構以銀行為主，部分經濟體還覆蓋保險機構和養老基金。從測試風險類型看，絕大多數經濟體著重分析轉型風險對金融機構信用風險的影響，部分經濟體還分析轉型風險對市場風險的影響，或物理風險對承保風險的影響。從測試的時間期限看，多數經濟體評估的時間期限為30年，以反映氣候風險的長期性。部分經濟體為保證數據預測的可靠性，測試期限較短。從壓力情景看，大多數基于NGFS的情景假設開展分析，部分經濟體在NGFS情景基礎上，結合本國實際情況進行完善。從資產負債表假設看，出于數據的一致性與可靠性考慮，多數國家采用靜態資產負債表假設。從測試結果看，各經濟體受氣候風險影響的貸款敞口一般在20%以內，高碳行業比重高的資產組合會受到更大影響。大多數測試發現宏觀經濟波動有限，對金融穩定性的影響整體可控。
受限于數據和模型缺口，氣候風險壓力測試方法仍有待完善，各國測試結果尚不具可比性。目前各經濟體氣候風險壓力測試主要是評估金融機構氣候風險敞口、了解金融業務可能受到的沖擊、增強金融機構對氣候風險的管理意識。這些壓力測試數據基礎仍較薄弱，所構建的模型對未來情景下損失的估計準確性較低、差異很大，測試結果之間難以比較。
國際貨幣基金組織（IMF）也積極將氣候風險壓力測試納入其對成員國的金融體系穩健性評估框架（FSAP）。2022年7月，IMF發布《FSAP的氣候風險分析方法》，介紹了IMF在FSAP框架下為評估氣候變化對銀行業影響所做的探索，闡述了如何對FSAP標準的風險分析方法進行修改來納入氣候風險。目前，英國、菲律賓、南非、瑞典等國的FSAP中已涵蓋了對氣候風險的分析。
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