2021年，人民銀行組織全國23家主要銀行開展第一階段氣候風險壓力測試。先針對火電、
鋼鐵、
水泥三個高碳行業，分析在引入
碳排放付費機制的情況下，從2021年到2030年相關企業因成本上升導致貸款違約概率上升，進而影響銀行資本充足水平的情況。為保證審慎性，測試還假設行業無技術進步、單一企業對上下游均不具備議價能力、資不抵債企業無還款能力。在風險傳導具體路徑方面，按照“1套機器學習算法、21個行業模型”首次建立非
金融企業違約概率的基礎模型，參試銀行采用內部
評級模型，逐戶、逐年測算企業違約變化。2022年，擴大測試行業覆蓋范圍，納入有色金屬、
航空、石化、化工、造紙、玻璃等行業，組織銀行進一步開展敏感性壓力測試。
兩次測試結果顯示，碳排放費用的上升對于不同行業的影響程度不同。對于碳排放強度高、資產負債率高的行業，部分企業還款能力將明顯惡化。然而，因參試銀行對高碳行業風險暴露有限，參試銀行整體資本充足水平受到的影響較小。
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