“區塊鏈+大數據”能否在金融風險控制領域擦出不一樣的火花？

導讀：風險控制是金融必不可少的環節。近年以來，為了實現更精準、更高效的風控，金融機構紛紛引進了大數據技術。然而，大數據風控并非十全十美，其尚存數據孤島、數據低質和數據泄露等有效性不足的問題，由此引發的風險事件層出不窮。區塊鏈技術的應時而生，為兩種技術在風控領域的跨界融合帶來了創新性的機遇。那么，“區塊鏈+大數據”，能否在金融風險控制領域擦出不一樣的火花？

我國的金融體系是信貸主導型，信貸市場規模全球第一。《巴塞爾協議III》的出臺，對商業銀行等傳統金融機構的影響是巨大的。商業銀行的業務定位有了全新的變化，不再是簡單的金融服務和信用中介，風險控制在商業銀行中扮演著更為重要的角色。為了更加直接地防范系統性風險的出現，提高政府在經濟活動中的控制力，大數據技術誕生以前，以商業銀行為代表的傳統風控模式成為最符合國情的風控模式。

大數據風控初步探索 在傳統風控模式中，大部分商業銀行沿用的都是以程控交換為主的風險管理系統，雖然穩定性較強，但是客戶容納體量有限、交易通信指令復雜等不足讓商業銀行難以滿足現代投融資需求，特別是全國7000萬中小微企業的存貸款需求，早已突破了傳統風控模式的壓力測試、欺詐檢測和風險監管的系統容量上限。需求促進創新，2008年開始，伴隨著數據處理需求的增加和大數據技術的發展，商業銀行等傳統金融機構日漸意識到數據資產的重要性，并逐步將程控交換系統轉換成IP網絡為主的大數據風險控制系統。由此，大數據風控逐漸成為金融機構創新傳統金融風控模式的變革利器。

另外，日均2EB級別的海量數據的產生，讓螞蟻金服為代表的互聯網金融企業和中誠信為代表的征信機構開始在大數據風控領域嶄露頭角，圍繞自身互聯網平臺和業務系統，打造了諸如“螞蟻大腦”、“京東天機”的大數據風控系統。然而，2013年以來，隨著互聯網金融的快速發展，以P2P為代表的互聯網金融企業如雨后春筍般涌現。具體而言，自2007年我國誕生第一家P2P平臺起，P2P平臺在快速發展的同時頻頻暴露出跑路、停業、提現困難和經偵介入等問題。大部分P2P平臺均宣稱，自家平臺是采用先進的大數據風控技術，嚴進嚴出，基本能保障不良貸款率在P2P行業較低的水平。然而，P2P行業的風控現狀卻總是事與愿違。根據網貸之家發布的《2015年P2P網貸行業年報》顯示，2015年全國正常運營的P2P平臺總數2595家，累積停業及問題平臺數量高達896家，占比34.53%。問題平臺總數高達2014年的3.26倍。因此，P2P風控之殤從一個側面反映出大數據風險控制存在有效性不足等問題。 大數據風控美中不足 眾所周知，大數據風控是指利用大數據技術對交易過程中的海量數據進行量化分析，進而更好地進行風險識別和風險管理。大數據風控的核心原則是小額和分散，即預防資金相關者過度集中。小額的設計原則主要是針對海量數據構成的統計樣本，盡量避免出現統計學中的“小樣本偏差”。分散的設計原則主要是通過分析借款主體的人口屬性、商業屬性、行為屬性和社交屬性等數據來建立大數據風控模型。

基于大數據的風險控制，突破了傳統風險控制模式的局限，在利用更充分的數據的同時降低了人為偏差，是金融機構創新傳統金融風控模式的變革利器。應用大數據技術不僅可以提高風險控制的效率，還能節約風控過程中的管理成本。然而，大數據風控并不完美。

首先，大數據風控技術無法解決數據孤島問題，即數據的開放和共享問題。目前，政府、銀行、券商、互聯網企業和第三方征信公司掌握的信息難以在短時間內互聯互通，從而形成一個個信息孤島。當交易在不同金融機構之間進行時，數據孤島導致了信息的不對稱、不透明，帶來了大量的多頭債務風險和欺詐風險。金融信貸行業若想利用大數據風控技術提升風控水平，就必須打破數據孤島，解決信息不對稱和信息獲取不及時的問題。

其次，數據低質的問題也從一定程度上影響了大數據風控的質量。特別是來源于互聯網的半結構化和非結構化數據，其真實性和利用價值很低。舉例來說，在美國，Lending club和Facebook曾經合作獲取并利用社交數據；在中國，宜信也曾大費周章地采集借款人的社交數據，以期實現對借款人信用的全面評定。但是兩者得出的結論如出一轍，由于社交網絡中的數據主觀隨意性很強，這些在網上提取的社交數據根本不具有利用價值或者利用價值十分低，錯誤率高達50%。電商平臺上的交易數據也由于一些刷單現象而失真。這些信息的收集與利用就如同垃圾的運進運出，幾乎沒有任何意義。基于這些低質數據的風控效果也會大打折扣。

最后，大數據風控過程中存在數據泄漏問題。近年來，數據泄漏風險事件屢見報端。2015年2月12日，匯豐銀行大量秘密銀行賬戶文件被曝光，顯示其瑞士分支幫助富有客戶逃稅，隱瞞數百萬美元資產，提取難以追蹤的現金，并向客戶提供如何在本國避稅的建議等。這些文件覆蓋的時間為2005年至2007年，涉及約3萬個賬戶，這些賬戶總計持有約1200億美元資產，堪稱史上最大規模銀行泄密。Verizon發布的全球調研報告《Data Breach Investigations Report 2015》顯示，2015年網絡安全事件共有79790起，確認的數據泄露事件超過2000個(2122個)。這些都大大降低了大數據風控的有效性和應用價值。

2008年11月，一位名叫中本聰的技術極客首次提出了區塊鏈概念。區塊鏈本質是一個去中心化的分布式數據庫，這種去中心化、開放自治、匿名不可篡改的數據結構特性使其一出現就迅速取得大量關注。區塊鏈的出現，也在一定程度上解決了大數據風控有效性不足的問題。