什么是量化對沖？“量化對沖”是“量化”和“對沖”兩個概念的結合。“量化”指借助統計方法、數學模型來指導投資，其本質是定性投資的數量化實踐。“對沖”指通過管理并降低組合系統風險以應對
金融市場變化，獲取相對穩定的預期年化預期收益。實際中對沖基金往往采用量化投資方法，兩者經常交替使用，但量化基金不完全等同于對沖基金。
在全球不確定性較高的情況下，2017年投資人選擇的余地并不太大。業內人士認為，A股市場和港股市場可能會有不錯的機會，債券市場可能還需要等待風險的進一步釋放。除此以外，隨著股指期貨貼水收窄，市場中性的產品或是不錯的選擇。
據悉，市場中性策略同時構建多頭、空頭頭寸，通過量化對沖手段平滑大盤系統性風險，過濾市場波動，實現在任何市場環境下都能獲得穩定的阿爾法預期年化預期收益的目標。國金證券認為，2017年股票市場投資機會的增加，將為多頭頭寸提供更好的獲益空間，有利于市場中性策略提升阿爾法預期年化預期收益，同時綜合股指期貨貼水的收窄，預計中性策略2017年將有比較不錯的表現。而且有不少采用市場中性策略的管理人，還會疊加日內交易或網下打新，從而提升獲益效果。
富善投資認為，從2016年下半年開始，股指期貨的基差貼水一直在持續收窄，這種趨勢有望延續到2017年，雖然收窄速度可能放緩，但也許超高負基差的對沖成本將成為歷史。畢竟2016年初的期貨的深度貼水從結構上極大削弱了股指期貨的風險預期年化預期收益結構特征，這種非對稱的結構并不是市場常態。負基差的縮小將顯著降低阿爾法產品的對沖成本，直接有利于產品預期年化預期收益的提升。
滬上一位公募基金的基金經理認為，在期指松綁之前，絕對預期年化預期收益產品可以選擇對沖加打新股的投資策略，在規模合適的情況下，可以獲得一定的歷史預期年化預期收益。當前對沖策略尚不能大規模操作，如果未來期指交易逐步松綁，股指期貨大幅貼水消失，量化對沖市場中性產品在經歷了2013年以來的醞釀之后，有望迎來快速的爆發式發展。
國金證券建議投資者在2017年對該策略可繼續維持超配狀態，具體建議關注市場中性策略中的嘉石大巖、金锝、凱聰、艾葉。同時，從組合風險和波動的角度，投資者可適量搭配相對價值套利策略品種，具體建議關注淘利、因諾旗下產品。
據悉，嘉石大巖這家公司采用量化投資模式，核心團隊成員主要來自于美國JASPER資產管理有限公司，旗下管理多只市場中性策略品種，從實際運行結果來看，整體預期年化預期收益穩健。
金锝則致力于數量化投資策略的研究、測試、運行，更多利用統計學原理來研究金融市場，通過計算機系統把握投資時機，團隊成員大多具有量化研究實踐經驗，核心人員曾有海外對沖基金管理經歷。在量化投資艾葉則是是純粹的量化交易團隊，核心成員擁有在美國大型對沖基金從事全球市場統計套利交易的經驗。公司依托成熟金融市場先進的學術理念、數學模型和技術手段，使用純客觀的模型分析市場無效性，通過對價格變化的預測獲得優勢，糾正市場定價錯誤，為客戶保持財富的穩健增長。
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