今年以來，受益于A股市場行情向好，主動權益類基金業績突出，備受關注，而量化對沖基金則很少被提及。近期，市場開始持續震蕩，波動中，基金公司轉向布局“避震抗跌”品種，量化對沖產品成為關注的重點。
這幾年，量化對沖基金并不順利。2016年2月之后，量化對沖基金上報進入了中止狀態，2019年底才再度開閘，6只量化對沖基金獲批。
今年以來，基金公司上報的情況也并不積極，直到近期才有此類產品上報。而上報節奏也和市場調整相當合拍。8月20日，華泰柏瑞上報了華泰柏瑞量化對沖一個月定期開放靈活配置混合型基金。9月的第一個星期，多只量化對沖產品密集上報，包括匯添富基本面對沖策略6個月滾動持有、匯添富阿爾法對沖策略6個月持有、富國安合量化對沖策略等，基金公司在上報產品時出現了明顯的“風格轉換”。
據介紹，量化對沖基金，一般采取多種套利策略，主要以多空套利為主。此類基金的優勢在于可采用對沖策略控制股票底倉波動，是獲得絕對收益的有效工具。當前市場震蕩下，具有較強的吸引力。
“當前市場震蕩不休，投資者避險情緒明顯升溫，資金也在尋找偏穩健的產品。量化對沖基金追求絕對收益，比較契合震蕩市場。”
上海一位基金公司市場人士表示，不少投資者對這類產品感興趣，其所在公司計劃上報量化對沖類產品。
一位基金公司產品部人士告訴證券時報記者，當前的市場環境非常需要絕對收益產品，但能否真的獲取超額收益就要看基金公司的投資能力。“是否上報量化對沖基金，取決于基金公司能否創造出阿爾法，目前公司也在尋找量化投資方面的人才。”
記者了解到，目前有不少基金公司在招聘量化投資人才。如萬家基金在網站上招聘“量化研究員，量化基金經理助理”，負責量化投資策略的開發、維護和策略體系建設。
雖然比較低調，運作中的公募量化對沖基金今年收益相當穩健。Wind數據顯示，截至9月8日，18只公募量化對沖基金今年以來平均獲得5.7%的收益，中郵絕對收益策略、富國絕對收益多策略A、工銀瑞信絕對收益A以15.24%、14.63%、13.41%的收益分列前三。從過去3年的業績看，量化對沖基金整體收益率達到15.36%，匯添富絕對收益策略獲得34.79%的收益，富國絕對收益多策略A、海富通阿爾法對沖基金A累計收益率達到28.75%、27.75%，名列前茅；南方絕對收益策略、廣發對沖套利凈值增長率也都在20%以上。
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