不會太過于技術化,實際上只使用過兩種算法。這些算法會以不同的方式偽裝,會被包裝成不同的東西,但事實上它們主要是這兩種算法。
1.動量
價格上漲,如我們認為它們會繼續上漲=買入,反之亦然。從統計數據看,大多數動量策略并不總是能贏,但當它們贏的時候,它們的回報很可觀。損益比約55%左右,損益比70%相當于普遍,也能賺錢。
2.均值回歸
價格上漲,如我們認為它們應該會回調=賣出,反之亦然。相反,大多數均值回歸策略贏的次數多于失敗的次數,然而,損益比較小。贏/輸比率70%左右,55%左右的贏/輸比相當普遍,也能賺錢。
是的,就這么簡單。
一個經常被忽略的因素是費用,它可能會極大影響你的盈利。你的處理成本(支付給交易所)以及交易成本(出價)會對你的機器人產生巨大影響。無論機器人是流動性的接受者(被動)還是流動性的創造者(主動),交易費用都會有所不同。
最好的算法會管理其買賣單交易比,且根據最優交易成本,還可以在多個交易所動態交易。如果每次交易都有侵略性,機器人只能勉強維持小的統計優勢,這可能會完全被交易費用吞噬。
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