滬深300范圍內社會維度一級指標（S_RATE）的負向剔除能力最優。使用未行業中性的社會維度一級指標剔除表現最差的20%成分股、季度調倉的指數表現相對最佳，相對年化超額為2.71%，信息比率為0.91；中證500范圍內：公司治理維度一級指標（G_RATE）和環境維度一級指標（E_RATE）的負向剔除能力較好。使用未行業中性的公司治理維度一級指標、剔除表現最差的20%成分股、半年度調倉的指數的信息比率表現相對較好，為1.70；中證1000范圍內：ESG總分因子（ESG_RATE）和公司治理維度一級指標（G_RATE）的負向篩選能力較強。使用行業中性的公司治理維度一級指標、剔除表現最差的40%成分股、季度調倉的指數表現較優。
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