ESG投資策略總體上可分為兩個大類和五個子類:第一大類是在構建組合時考慮ESG因素,可分為三個子類:整合策略、篩選策略、主題投資策略,其中篩選策略又可分為負面篩選、正面篩選與標準篩選。第二大類是提升被投資人的ESG表現,分為參與治理和代理投票。其余策略還包括影響力投資和社區投資。
在上述ESG投資策略中,常見的基于ESG
評級構建的ESG指數集中于篩選策略和整合策略,其中篩選策略又可以具體分為正面篩選和負面篩選策略。與之對應的指數類型則包括:使用篩選策略的ESG負面篩選指數(ESG基準指數)、ESG正面篩選指數(ESG優選指數),和使用整合策略的ESG smart beta指數(ESG整合風格因子)、ESG權重優化指數等。
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