風險就是指某種特定的危險事件（事故或意外事件）發生的可能性與其產生的后果的組合。風險是由兩個因素共同作用組合而成的，一是該危險發生的可能性，即危險概率；二是該危險事件發生后所產生的后果。
風險管理是指如何在項目或者企業一個肯定有風險的環境里把風險可能造成的不良影響減至最低的管理過程。具體到量化策略分析中，我們會考慮五點。
數據保真度: 我們在收集數據的過程中，要考慮數據是否準確地反映了歷史，
比特幣應該使用實際收盤價還是調整后的價格?
模擬現實: 我們是否對交易執行做出了現實的假設? 例如，我們需要考慮交易量是否可以完美地執行當天的收盤價?
采樣可變性: 我們所選擇的歷史樣本是否代表了廣泛的市場情況，或者只是碰巧選擇了一個有利的數據集?
曲線擬合: 我們是否花了太長時間擺弄太多的參數，最終找到了一個去年運行良好、但未來一分錢也賺不到的模型?
模型風險: 即使我們的模型進行了反向測試，它的半衰期是多少? 可以交易多久? 很少有想法能永遠奏效。
所以，帶著這些思考，我們開始進行自己量化框架的構建。
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